PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI2.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI2.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50 while EUNL.DE tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 16.14%/yr vs 12.82%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXI2.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции EXI2.DE превзошли акции EUNL.DE по среднегодовой доходности: 16.14% против 12.82% соответственно.

EXI2.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
4.33%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.81%
1 год
32.96%
3 года*
22.85%
5 лет*
17.19%
10 лет*
16.14%

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI2.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		12.23%10.38%38.84%33.44%-21.53%35.62%10.63%35.14%-0.86%6.38%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Correlation

The correlation between EXI2.DE and EUNL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г.

0.90

The correlation between EXI2.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с VYMEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOO
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

EXI2.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI2.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI2.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.12

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.97

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.64

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

14.52

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI2.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI2.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI2.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI2.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.90

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.82

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EXI2.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXI2.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-33.63%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.50%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-21.73%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-21.73%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-33.63%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.31%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-4.25%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.64%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI2.DE и EUNL.DE

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXI2.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.62%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.72%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

11.16%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.17%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.17%

+1.40%

Сравнение комиссий EXI2.DE и EUNL.DE

EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI2.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.33%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%

Часто задаваемые вопросы

EXI2.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.

EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор