PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI2.DE с EQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI2.DE с EQQB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXI2.DE returned 22.85%/yr vs 24.52%/yr for EQQB.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for EQQB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXI2.DE и EQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у EQQB.DE с доходностью 20.54%.

EXI2.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
4.33%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.81%
1 год
32.96%
3 года*
22.85%
5 лет*
17.19%
10 лет*
16.14%

EQQB.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.95%
3 года*
24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI2.DE и EQQB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		12.23%10.38%38.84%33.44%-13.03%
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.54%6.93%33.67%51.27%-17.63%

Correlation

The correlation between EXI2.DE and EQQB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between EXI2.DE and EQQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с VYMEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOO
Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

EXI2.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI2.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI2.DEEQQB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.39

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.16

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.73

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

11.10

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI2.DE vs. EQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI2.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQB.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI2.DE и EQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI2.DEEQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.97

-0.56

Просадки

Сравнение просадок EXI2.DE и EQQB.DE

Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и EQQB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXI2.DEEQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-26.59%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-10.08%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-26.59%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.82%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-6.77%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.39%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI2.DE и EQQB.DE

Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) составляет 3.46%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXI2.DEEQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.38%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.99%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.73%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

19.97%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.97%

-3.40%

Сравнение комиссий EXI2.DE и EQQB.DE

EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EQQB.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI2.DE и EQQB.DE

Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как EQQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.33%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXI2.DE and EQQB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQB.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQB.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.

EXI2.DE is categorized as Global Equities, while EQQB.DE is Nasdaq-100. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while EQQB.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.30% for EQQB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и EQQB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор