Сравнение EXH7.DE с NQSE.DE
EXH7.DE (iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH7.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH7.DE returned -0.05%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH7.DE charges 0.46%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH7.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH7.DE показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EXH7.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 4.39%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH7.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | -10.91% | 6.41% | 3.93% | 7.55% | -10.43% | 20.02% | 5.33% | 34.36% | -13.96% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EXH7.DE and NQSE.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between EXH7.DE and NQSE.DE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH7.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXH7.DE
NQSE.DE
Сравнение EXH7.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH7.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.08 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.77 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.28 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EXH7.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXH7.DE за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH7.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -37.67% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -11.87% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -22.40% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -37.67% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -0.84% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -8.56% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.40% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH7.DE и NQSE.DE
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EXH7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH7.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.75% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.99% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.05% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.91% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.54% | -4.59% |
Сравнение комиссий EXH7.DE и NQSE.DE
EXH7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH7.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXH7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 2.78% | 2.31% | 2.35% | 2.27% | 2.39% | 1.77% | 1.82% | 2.36% | 2.00% | 5.68% | 2.74% | 2.79% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH7.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.46% for EXH7.DE.
EXH7.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXH7.DE tracks STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.46% for EXH7.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH7.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор