Сравнение EXH7.DE с AUM5.DE
EXH7.DE (iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EXH7.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH7.DE returned 4.39%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH7.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH7.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH7.DE показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции EXH7.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 4.39% против 15.11% соответственно.
EXH7.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 4.39%
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам EXH7.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | -10.91% | 6.41% | 3.93% | 7.55% | -10.43% | 20.02% | 5.33% | 34.36% | -15.76% | 12.16% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Correlation
The correlation between EXH7.DE and AUM5.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between EXH7.DE and AUM5.DE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH7.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
EXH7.DE
AUM5.DE
Сравнение EXH7.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH7.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.57 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 12.74 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH7.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.20 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EXH7.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка EXH7.DE за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH7.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH7.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -33.66% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -7.15% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -23.30% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -23.30% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -33.66% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -0.46% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.00% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 2.01% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH7.DE и AUM5.DE
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EXH7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH7.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.63% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 7.61% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 11.64% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.19% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.07% | +0.88% |
Сравнение комиссий EXH7.DE и AUM5.DE
EXH7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH7.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность EXH7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 2.78% | 2.31% | 2.35% | 2.27% | 2.39% | 1.77% | 1.82% | 2.36% | 2.00% | 5.68% | 2.74% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXH7.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXH7.DE.
EXH7.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while AUM5.DE is S&P 500. EXH7.DE tracks STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXH7.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH7.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор