Сравнение EXCS.L с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
EXCS.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или SXR8.DE.
Основные характеристики
| EXCS.L | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.99% | 18.52% |
| Дох-ть за 1 год | 13.98% | 23.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 11.61% |
| Макс. просадка | -14.45% | -33.78% |
| Текущая просадка | -4.05% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и SXR8.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и SXR8.DE
С начала года, EXCS.L показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 18.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и SXR8.DE
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и SXR8.DE
Ни EXCS.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и SXR8.DE
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и SXR8.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 4.30% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.