Сравнение EXCS.L с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
EXCS.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и SXR8.DE
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 30.34%.
EXCS.L
6.85%
-2.78%
-0.21%
11.40%
N/A
N/A
SXR8.DE
30.34%
3.61%
14.59%
36.50%
16.02%
14.49%
Основные характеристики
| EXCS.L | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 3.95 | 18.71 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 11.98% |
| Макс. просадка | -14.45% | -33.78% |
| Текущая просадка | -5.06% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и SXR8.DE
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и SXR8.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и SXR8.DE
Ни EXCS.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и SXR8.DE
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и SXR8.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.75% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.