PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWSP.L с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWSP.L с XDEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Equal Weight Index, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 12.27%/yr for XDEW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWSP.L и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWSP.L торгуется в GBP, в то время как XDEW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEW.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWSP.L показывает доходность 9.60%, а XDEW.DE немного ниже – 9.47%.

EWSP.L

1 день
0.41%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.37%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEW.DE

1 день
0.38%
1 месяц
3.98%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.15%
3 года*
12.27%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWSP.L и XDEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		9.60%3.96%14.13%7.72%-1.67%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		9.47%4.72%13.48%7.89%-2.12%

Correlation

The correlation between EWSP.L and XDEW.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between EWSP.L and XDEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

EWSP.L vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWSP.L c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSP.LXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.05

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.87

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.82

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

12.08

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWSP.L vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWSP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEW.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWSP.L и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSP.LXDEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EWSP.L и XDEW.DE

Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSP.LXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-31.95%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-5.46%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-20.98%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.23%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.73%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EWSP.L и XDEW.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 1.96%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSP.LXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.28%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.76%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

10.20%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

14.48%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.55%

-3.33%

Сравнение комиссий EWSP.L и XDEW.DE

И EWSP.L, и XDEW.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWSP.L и XDEW.DE

Ни EWSP.L, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EWSP.L and XDEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWSP.L and XDEW.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор