PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWSP.L с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWSP.L с SPYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPYM tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 18.68%/yr for SPYM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности EWSP.L и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWSP.L торгуется в GBP, в то время как SPYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWSP.L показывает доходность 9.60%, а SPYM немного ниже – 9.57%.

EWSP.L

1 день
0.41%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.37%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-1.97%
1 месяц
2.42%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.68%
5 лет*
14.75%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWSP.L и SPYM

2026 (YTD)2025202420232022
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		9.60%3.96%14.13%7.72%-1.67%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.57%9.40%27.18%19.93%-6.33%

Correlation

The correlation between EWSP.L and SPYM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.47

Сравнение распределения секторов EWSP.L и SPYM

Секторы
EWSP.L
SPYM

Технологии

19.8%
38.5%

Финансовые услуги

14.3%
11.1%

Промышленность

14.2%
7.6%

Здравоохранение

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.6%

Недвижимость

6.3%
1.8%

Коммунальные услуги

5.8%
2.5%

Энергетика

4.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.6%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Технологии

EWSP.L
19.8%
SPYM
38.5%

Финансовые услуги

EWSP.L
14.3%
SPYM
11.1%

Промышленность

EWSP.L
14.2%
SPYM
7.6%

Здравоохранение

EWSP.L
11.2%
SPYM
8.4%

Потребительский циклический сектор

EWSP.L
9.9%
SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

EWSP.L
6.5%
SPYM
4.6%

Недвижимость

EWSP.L
6.3%
SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

EWSP.L
5.8%
SPYM
2.5%

Энергетика

EWSP.L
4.2%
SPYM
3.2%

Коммуникационные услуги

EWSP.L
4.0%
SPYM
10.6%

Сырьевые материалы

EWSP.L
3.9%
SPYM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

EWSP.L vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWSP.L c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSP.LSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.43

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.14

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.68

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

14.09

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWSP.L vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWSP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWSP.L и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSP.LSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EWSP.L и SPYM

Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки SPYM в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSP.LSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-33.55%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-7.65%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-21.91%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.97%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.71%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.00%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EWSP.L и SPYM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 1.96%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSP.LSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.27%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.37%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.63%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.77%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

18.11%

-4.89%

Сравнение комиссий EWSP.L и SPYM

EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWSP.L и SPYM

EWSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EWSP.L and SPYM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.

EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.02% for SPYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор