PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWRE с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWRE и FREL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWRE и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.75%
67.70%
EWRE
FREL

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWRE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FREL

С начала года

4.46%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

8.77%

1 год

5.57%

5 лет

3.08%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWRE и FREL

EWRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.


EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
График комиссии EWRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWRE c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWRE, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.180.41
Коэффициент Сортино EWRE, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.200.65
Коэффициент Омега EWRE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.08
Коэффициент Кальмара EWRE, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.040.25
Коэффициент Мартина EWRE, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.221.41
EWRE
FREL


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
0.41
EWRE
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWRE и FREL

EWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.


TTM202320222021202020192018201720162015
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
1.49%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.50%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок EWRE и FREL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.18%
-13.87%
EWRE
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности EWRE и FREL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.59%
EWRE
FREL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab