PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWL с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с VOOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 9.93%/yr vs 17.48%/yr for VOOG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности EWL и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.93% против 17.48% соответственно.

EWL

1 день
-0.57%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
5.92%
С начала года
6.91%
1 год
17.52%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.93%

VOOG

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.82%
1 год
22.79%
3 года*
24.70%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		6.91%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.82%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between EWL and VOOG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.60

Over the past year, the correlation between EWL and VOOG has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWL и VOOG

Секторы
EWL
VOOG

Здравоохранение

36.5%
5.7%

Финансовые услуги

17.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

13.9%
1.0%

Промышленность

12.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.0%

Сырьевые материалы

7.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
16.7%

Технологии

0.9%
52.6%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

EWL
36.5%
VOOG
5.7%

Финансовые услуги

EWL
17.5%
VOOG
8.2%

Потребительский защитный сектор

EWL
13.9%
VOOG
1.0%

Промышленность

EWL
12.4%
VOOG
5.7%

Потребительский циклический сектор

EWL
7.6%
VOOG
9.0%

Сырьевые материалы

EWL
7.2%
VOOG
0.3%

Коммуникационные услуги

EWL
1.2%
VOOG
16.7%

Технологии

EWL
0.9%
VOOG
52.6%

Недвижимость

EWL
0.9%
VOOG
0.5%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
VOOG
0.4%

Энергетика

EWL

-

VOOG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

EWL vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.32

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.85

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

6.38

-2.24

EWL vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и VOOG

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-32.73%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.71%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-22.18%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-32.73%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-32.73%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.65%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-4.96%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.58%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и VOOG

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.67%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.34%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.35%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

21.45%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

20.82%

-4.54%

Сравнение комиссий EWL и VOOG

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и VOOG

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.73%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

EWL and VOOG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.67%) compared to EWL (4.08%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.48% vs 9.93% for EWL. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.48% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.

EWL has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.46% for VOOG.

EWL is categorized as Europe Equities, while VOOG is S&P 500. EWL tracks MSCI Switzerland Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор