PortfoliosLab logo
Сравнение EWL с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и VOOG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWL и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
221.88%
701.35%
EWL
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

1.06

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

EWL:

1.53

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

EWL:

1.21

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

EWL:

1.23

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

EWL:

2.95

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

EWL:

5.61%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

EWL:

15.72%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

EWL:

-0.92%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.86% соответственно.


EWL

С начала года

15.40%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

4.72%

1 год

17.86%

5 лет

9.52%

10 лет

6.64%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.24%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и VOOG

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWL и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWL c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWL: 1.06
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWL: 1.53
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWL: 1.21
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWL: 1.23
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWL: 2.95
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.65
EWL
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и VOOG

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок EWL и VOOG

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-11.72%
EWL
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и VOOG

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 9.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
16.37%
EWL
VOOG