Сравнение EWJ с EWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).
EWJ и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и EWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJ и EWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 5.64% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.29% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.39% соответственно.
EWJ
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.89%
EWA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и EWA
EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.
Доходность на риск
EWJ vs. EWA — Ранг доходности на риск
EWJ
EWA
Сравнение EWJ c EWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJ | EWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.74 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.36 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJ | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EWJ и EWA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и EWA
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EWA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.28% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и EWA
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJ | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -66.98% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -10.45% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -24.87% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -45.54% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.83% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -11.37% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.52% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и EWA
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJ | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.33% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 12.98% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 21.13% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.61% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 22.61% | -5.29% |