PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWJ с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и EWA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWJ с EWA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).

EWJ и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или EWA.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.49

EWA:

0.40

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.70

EWA:

0.54

Коэф-т Омега

EWJ:

1.09

EWA:

1.07

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.58

EWA:

0.27

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.77

EWA:

0.85

Индекс Язвы

EWJ:

4.86%

EWA:

6.85%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.28%

EWA:

21.64%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

EWA:

-66.98%

Текущая просадка

EWJ:

0.00%

EWA:

-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.67% соответственно.

EWJ

С начала года

8.84%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

9.16%

1 год

9.14%

3 года

10.37%

5 лет

8.65%

10 лет

5.13%

EWA

С начала года

7.50%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-0.90%

1 год

7.59%

3 года

6.09%

5 лет

12.49%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Сравнение комиссий EWJ и EWA

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.

EWA
iShares MSCI-Australia ETF
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и EWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWA равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWA

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EWA в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.15%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.45%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWA

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 3.42%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...