PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с EWA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 8.81%/yr vs 7.77%/yr for EWA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWA.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.77% соответственно.

EWJ

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.81%

EWA

1 день
-3.37%
1 месяц
-6.84%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.35%
1 год
9.93%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.36%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.14%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWJ and EWA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.51

The correlation between EWJ and EWA shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWJ и EWA

Секторы
EWJ
EWA

Промышленность

26.0%
4.5%

Технологии

19.1%
1.1%

Финансовые услуги

17.5%
43.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.0%

Здравоохранение

6.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
23.0%

Недвижимость

2.3%
5.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Энергетика

1.1%
4.5%

Промышленность

EWJ
26.0%
EWA
4.5%

Технологии

EWJ
19.1%
EWA
1.1%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
EWA
43.6%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
EWA
6.1%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
EWA
2.0%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
EWA
4.9%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
EWA
3.6%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
EWA
23.0%

Недвижимость

EWJ
2.3%
EWA
5.0%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
EWA
1.7%

Энергетика

EWJ
1.1%
EWA
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPYEWA с VPL

Доходность на риск

EWJ vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.58

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.90

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.00

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

2.82

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.58

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.29

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWA

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-66.98%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.01%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-21.91%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-24.87%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-45.54%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.27%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-11.33%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.53%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWA

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 5.08% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.32%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

14.40%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

17.19%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.76%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

22.63%

-5.32%

Сравнение комиссий EWJ и EWA

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWA

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EWA в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and EWA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (5.32%) compared to EWJ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWJ leads with 8.81% vs 7.77% for EWA. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 8.81% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWJ has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.00% for EWA.

EWJ is categorized as Japan Equities, while EWA is Asia Pacific Equities. EWJ tracks MSCI Japan Index, while EWA tracks MSCI Australia Index. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.50% for EWA.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор