PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с EWA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJ и EWA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
5.64%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
7.29%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.39% соответственно.


EWJ

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.77%
С начала года
5.64%
6 месяцев
10.40%
1 год
30.75%
3 года*
16.48%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.89%

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-3.40%
С начала года
7.29%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.46%
3 года*
10.25%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Сравнение комиссий EWJ и EWA

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.


Доходность на риск

EWJ vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7070
Ранг коэф-та Мартина

EWA
Ранг доходности на риск EWA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWJEWADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.49

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.74

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

6.36

+1.90

EWJ vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWJEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.29

-0.19

Корреляция

Корреляция между EWJ и EWA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWA

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EWA в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.28%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWA

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWJEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-66.98%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.45%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-24.87%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-45.54%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.83%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-11.37%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWA

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWJEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.33%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

12.98%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

21.13%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

19.61%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

22.61%

-5.29%