PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 Index (^GSPC).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.29%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.29% соответственно.

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-3.40%
С начала года
7.29%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.46%
3 года*
10.25%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.39%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с SPYEWA с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EWA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.88

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.43

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между EWA и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^GSPC

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EWA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-56.78%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.10%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-25.43%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-33.92%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.67%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-10.75%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.62%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^GSPC

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.29%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.55%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

18.33%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

16.90%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

18.04%

+4.57%