Сравнение EUPA.L с UD03.L
EUPA.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - EUPA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUPA.L returned 6.23%/yr vs 10.72%/yr for UD03.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EUPA.L charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.L и UD03.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUPA.L торгуется в GBP, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.L показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.28%.
EUPA.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
UD03.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPA.L и UD03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 4.38% | 11.10% | 2.65% | 13.53% | -5.80% | 15.83% | 10.92% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 12.28% | 25.20% | 0.78% | 19.24% | -4.62% | 10.81% | 7.77% |
Correlation
The correlation between EUPA.L and UD03.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.26 |
Over the past year, EUPA.L and UD03.L have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск
EUPA.L
UD03.L
Сравнение EUPA.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (EUPA.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.L | UD03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.61 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 5.70 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 16.25 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.47 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.75 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.19 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.L и UD03.L
Максимальная просадка EUPA.L за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.L и UD03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -30.85% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.80% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -11.72% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -18.67% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.19% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.31% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.56% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.L и UD03.L
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (EUPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EUPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.58% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 16.13% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 27.46% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 47.29% | -32.82% |
Сравнение комиссий EUPA.L и UD03.L
EUPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.L и UD03.L
EUPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.54% | 2.97% | 2.84% | 3.67% | 3.96% | 3.50% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.L and UD03.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.
EUPA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.15% for EUPA.L and 0.28% for UD03.L.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.L и UD03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор