PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUNM.DE с DGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUNM.DEDGS
Дох-ть с нач. г.15.46%4.72%
Дох-ть за 1 год19.43%15.78%
Дох-ть за 3 года0.89%3.46%
Дох-ть за 5 лет3.99%6.51%
Дох-ть за 10 лет4.88%5.31%
Коэф-т Шарпа1.341.12
Коэф-т Сортино1.901.61
Коэф-т Омега1.251.20
Коэф-т Кальмара0.871.63
Коэф-т Мартина6.845.78
Индекс Язвы2.72%2.55%
Дневная вол-ть13.80%13.19%
Макс. просадка-35.91%-61.83%
Текущая просадка-4.62%-5.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EUNM.DE и DGS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUNM.DE и DGS

С начала года, EUNM.DE показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции EUNM.DE уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.65%
0.70%
EUNM.DE
DGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUNM.DE и DGS

EUNM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.


DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии EUNM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUNM.DE c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUNM.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUNM.DE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUNM.DE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUNM.DE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUNM.DE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUNM.DE, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.81
DGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGS, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.62

Сравнение коэффициента Шарпа EUNM.DE и DGS

Показатель коэффициента Шарпа EUNM.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNM.DE и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
0.92
EUNM.DE
DGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNM.DE и DGS

EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.51%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%3.45%

Просадки

Сравнение просадок EUNM.DE и DGS

Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.72%
-5.84%
EUNM.DE
DGS

Волатильность

Сравнение волатильности EUNM.DE и DGS

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
3.71%
EUNM.DE
DGS