PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUNL.DE с RBOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUNL.DE и RBOT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и RBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.67%
74.37%
EUNL.DE
RBOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUNL.DE:

2.37

RBOT:

-0.03

Коэф-т Сортино

EUNL.DE:

3.21

RBOT:

1.07

Коэф-т Омега

EUNL.DE:

1.48

RBOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

EUNL.DE:

3.25

RBOT:

-0.05

Коэф-т Мартина

EUNL.DE:

15.42

RBOT:

-0.09

Индекс Язвы

EUNL.DE:

1.71%

RBOT:

51.89%

Дневная вол-ть

EUNL.DE:

11.10%

RBOT:

138.96%

Макс. просадка

EUNL.DE:

-33.63%

RBOT:

-98.84%

Текущая просадка

EUNL.DE:

-2.23%

RBOT:

-97.29%

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью 10.44%.


EUNL.DE

С начала года

26.43%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

9.70%

1 год

27.21%

5 лет

12.73%

10 лет

11.61%

RBOT

С начала года

10.44%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

74.32%

1 год

-4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUNL.DE c RBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUNL.DE, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94-0.02
Коэффициент Сортино EUNL.DE, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.711.10
Коэффициент Омега EUNL.DE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.13
Коэффициент Кальмара EUNL.DE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.76-0.03
Коэффициент Мартина EUNL.DE, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.64-0.05
EUNL.DE
RBOT

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа RBOT равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и RBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
-0.02
EUNL.DE
RBOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и RBOT

Ни EUNL.DE, ни RBOT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и RBOT

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки RBOT в -98.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и RBOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.42%
-97.29%
EUNL.DE
RBOT

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и RBOT

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 2.57%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 35.25%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.57%
35.25%
EUNL.DE
RBOT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab