PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 12.82%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции EUNL.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.97% соответственно.

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and QDVF.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.48

The correlation between EUNL.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DEQDVF.DE с VUAG.L

Доходность на риск

EUNL.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNL.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.82

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.29

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.54

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

7.98

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNL.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNL.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.28

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-65.81%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-17.23%

+10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-27.13%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-27.13%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-65.81%

+32.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-8.92%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-17.41%

+13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.49%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.70%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

20.43%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

24.05%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

26.95%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

28.68%

-13.51%

Сравнение комиссий EUNL.DE и QDVF.DE

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и QDVF.DE

Ни EUNL.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNL.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

EUNL.DE is categorized as Global Equities, while QDVF.DE is Energy Equities. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор