PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с IUSN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - EUNL.DE tracks the MSCI World Index while IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNL.DE returned 12.89%/yr vs 8.07%/yr for IUSN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IUSN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 14.82%.

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и IUSN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-2.25%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%29.05%-8.27%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and IUSN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between EUNL.DE and IUSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DEIUSN.DE с VUAA.L

Доходность на риск

EUNL.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNL.DEIUSN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.19

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.12

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.20

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

15.62

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNL.DE vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSN.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNL.DEIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и IUSN.DE

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и IUSN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DEIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-40.23%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-7.12%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-24.32%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-24.32%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-7.03%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.92%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и IUSN.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DEIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.46%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.56%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

13.64%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.53%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

18.31%

-3.14%

Сравнение комиссий EUNL.DE и IUSN.DE

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и IUSN.DE

Ни EUNL.DE, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNL.DE and IUSN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

EUNL.DE tracks MSCI World Index, while IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.35% for IUSN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и IUSN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор