PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с CSSPX.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с CSSPX.MI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 13.12%/yr vs 15.10%/yr for CSSPX.MI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSSPX.MI.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и CSSPX.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNL.DE показывает доходность 11.17%, а CSSPX.MI немного выше – 11.47%. За последние 10 лет акции EUNL.DE уступали акциям CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.10% соответственно.

EUNL.DE

1 день
1.11%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.26%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.12%

CSSPX.MI

1 день
1.49%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.80%
1 год
26.64%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и CSSPX.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.17%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%7.71%
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.47%4.27%33.76%22.03%-14.58%40.89%7.57%34.27%-1.05%6.71%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and CSSPX.MI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.90

The correlation between EUNL.DE and CSSPX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с CSSPX.MI:
CSSPX.MI с SPYCSSPX.MI с IUSA.DECSSPX.MI с IWDA.LCSSPX.MI с SSAC.LCSSPX.MI с BRK-BCSSPX.MI с VWRD.LCSSPX.MI с ACWI.L

Доходность на риск

EUNL.DE vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNL.DECSSPX.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.27

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.09

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.73

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

13.13

+3.18

EUNL.DE vs. CSSPX.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSSPX.MI равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и CSSPX.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и CSSPX.MI

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке CSSPX.MI в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и CSSPX.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DECSSPX.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-33.56%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-7.14%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-23.26%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-23.26%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-33.56%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.31%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.13%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.03%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и CSSPX.MI

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DECSSPX.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.40%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.02%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.76%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

15.30%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.14%

-0.97%

Сравнение комиссий EUNL.DE и CSSPX.MI

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSSPX.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и CSSPX.MI

Ни EUNL.DE, ни CSSPX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUNL.DE and CSSPX.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

EUNL.DE is categorized as Global Equities, while CSSPX.MI is S&P 500. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.07% for CSSPX.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и CSSPX.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор