PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNJ.DE с APXJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNJ.DE с APXJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNJ.DE returned 9.84%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EUNJ.DE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNJ.DE и APXJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNJ.DE показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%

APXJ.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.20%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.93%
1 год
0.80%
3 года*
2.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNJ.DE и APXJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%0.47%
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.49%0.37%5.75%1.28%-6.27%

Correlation

The correlation between EUNJ.DE and APXJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between EUNJ.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с LYMD.DE
Часто сравнивают с APXJ.DE:
APXJ.DE с FLXT.DEAPXJ.DE с OP6E.DEAPXJ.DE с LGGA.DEAPXJ.DE с ESGP.DEAPXJ.DE с DX2S.DEAPXJ.DE с FLXI.DEAPXJ.DE с EXXW.DE

Доходность на риск

EUNJ.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
APXJ.DE
Ранг доходности на риск APXJ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNJ.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNJ.DEAPXJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.09

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.22

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.17

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

0.39

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNJ.DE vs. APXJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNJ.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа APXJ.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNJ.DE и APXJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNJ.DEAPXJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.09

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EUNJ.DE и APXJ.DE

Максимальная просадка EUNJ.DE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNJ.DE и APXJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNJ.DEAPXJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-22.00%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.14%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-18.38%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.39%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.38%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.63%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNJ.DE и APXJ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) составляет 3.04%, в то время как у Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что EUNJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNJ.DEAPXJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.55%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.30%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.99%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.33%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

14.33%

+2.21%

Сравнение комиссий EUNJ.DE и APXJ.DE

EUNJ.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии APXJ.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNJ.DE и APXJ.DE

Дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности APXJ.DE в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.80%2.87%3.01%3.43%2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

EUNJ.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, APXJ.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APXJ.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for EUNJ.DE and 0.45% for APXJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNJ.DE и APXJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор