PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUMV.L с HPAE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUMV.L с HPAE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUMV.L (Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)) and HPAE.L (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from Natixis and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUMV.L returned 11.20%/yr vs 11.24%/yr for HPAE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUMV.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for HPAE.L.

Доходность

Сравнение доходности EUMV.L и HPAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) и HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUMV.L торгуется в EUR, в то время как HPAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUMV.L показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у HPAE.L с доходностью 6.18%.

EUMV.L

1 день
0.60%
1 месяц
-1.32%
С начала года
5.51%
6 месяцев
7.31%
1 год
4.11%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.88%
10 лет*
6.77%

HPAE.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.60%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.29%
1 год
12.15%
3 года*
11.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUMV.L и HPAE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EUMV.L
Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)		5.51%12.06%14.58%6.69%-13.94%4.56%
HPAE.L
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		6.18%15.08%7.10%17.13%-12.57%5.37%

Correlation

The correlation between EUMV.L and HPAE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between EUMV.L and HPAE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUMV.L и HPAE.L

Секторы
EUMV.L
HPAE.L

Коммунальные услуги

20.2%
5.5%

Промышленность

18.7%
22.6%

Финансовые услуги

17.1%
24.0%

Коммуникационные услуги

16.5%
3.0%

Недвижимость

11.6%
3.6%

Технологии

9.8%
11.2%

Энергетика

2.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.1%
5.5%

Здравоохранение

1.3%
15.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.3%

Сырьевые материалы

0.4%
4.0%

Коммунальные услуги

EUMV.L
20.2%
HPAE.L
5.5%

Промышленность

EUMV.L
18.7%
HPAE.L
22.6%

Финансовые услуги

EUMV.L
17.1%
HPAE.L
24.0%

Коммуникационные услуги

EUMV.L
16.5%
HPAE.L
3.0%

Недвижимость

EUMV.L
11.6%
HPAE.L
3.6%

Технологии

EUMV.L
9.8%
HPAE.L
11.2%

Энергетика

EUMV.L
2.2%
HPAE.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

EUMV.L
2.1%
HPAE.L
5.5%

Здравоохранение

EUMV.L
1.3%
HPAE.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

EUMV.L
1.1%
HPAE.L
5.3%

Сырьевые материалы

EUMV.L
0.4%
HPAE.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EUMV.L:
EUMV.L с LEMV.LEUMV.L с L6EW.LEUMV.L с CAPU.LEUMV.L с MMS.LEUMV.L с 5HEP.LEUMV.L с LCPE.LEUMV.L с LGUK.L
Часто сравнивают с HPAE.L:
HPAE.L с FLXD.LHPAE.L с 500P.LHPAE.L с CS1.LHPAE.L с HSPX.LHPAE.L с HMUD.LHPAE.L с CEUR.LHPAE.L с HSTE.L

Доходность на риск

EUMV.L vs. HPAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUMV.L
Ранг доходности на риск EUMV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMV.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HPAE.L
Ранг доходности на риск HPAE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMV.L c HPAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) и HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMV.LHPAE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.91

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.36

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.14

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

4.00

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUMV.L vs. HPAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMV.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа HPAE.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMV.L и HPAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMV.LHPAE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EUMV.L и HPAE.L

Максимальная просадка EUMV.L за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки HPAE.L в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMV.L и HPAE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMV.LHPAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-22.69%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-10.64%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-15.46%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.01%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.98%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.04%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMV.L и HPAE.L

Текущая волатильность для Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) составляет 3.26%, в то время как у HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что EUMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMV.LHPAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.45%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.92%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

13.36%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

14.67%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

14.67%

-2.30%

Сравнение комиссий EUMV.L и HPAE.L

EUMV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HPAE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMV.L и HPAE.L

Ни EUMV.L, ни HPAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUMV.L and HPAE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for EUMV.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Natixis and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for EUMV.L and 0.15% for HPAE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUMV.L и HPAE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор