Сравнение EUMV.L с FRXD.L
EUMV.L (Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - EUMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUMV.L returned 6.48%/yr vs 12.56%/yr for FRXD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUMV.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности EUMV.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUMV.L показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 12.87%.
EUMV.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.94%
FRXD.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUMV.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMV.L Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) | 8.39% | 12.06% | 14.58% | 6.69% | -13.93% | 23.15% | 0.82% | 18.31% | -4.96% | 3.59% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 12.87% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -9.31% | -0.60% |
Correlation
The correlation between EUMV.L and FRXD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between EUMV.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUMV.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
EUMV.L
FRXD.L
Сравнение EUMV.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUMV.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 6.15 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 14.59 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUMV.L и FRXD.L
Максимальная просадка EUMV.L за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMV.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUMV.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -35.42% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -3.30% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.32% | -10.26% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.37% | -14.39% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.72% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.86% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.39% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUMV.L и FRXD.L
Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) имеют волатильность 2.33% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUMV.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.22% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 6.79% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 8.70% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 11.24% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 13.50% | -1.36% |
Сравнение комиссий EUMV.L и FRXD.L
EUMV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUMV.L и FRXD.L
EUMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMV.L Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
EUMV.L and FRXD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EUMV.L.
EUMV.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: Natixis and Franklin. Their fees differ too: 0.45% for EUMV.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для EUMV.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор