Сравнение EUEA.AS с MEUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).
EUEA.AS и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUEA.AS или MEUD.L.
Основные характеристики
| EUEA.AS | MEUD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 3.60% |
| Дох-ть за 1 год | 17.47% | 12.60% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 3.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 6.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.54% | 7.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 5.49 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 10.18% |
| Макс. просадка | -61.19% | -28.57% |
| Текущая просадка | -6.28% | -5.39% |
Корреляция
Корреляция между EUEA.AS и MEUD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и MEUD.L
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUEA.AS имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции MEUD.L немного впереди с 7.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUEA.AS и MEUD.L
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUEA.AS c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и MEUD.L
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.72% | 3.03% | 2.94% | 2.06% | 2.17% | 3.09% | 3.66% | 2.84% | 3.39% | 2.96% | 2.86% | 2.51% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и MEUD.L
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и MEUD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и MEUD.L
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.