Сравнение EUEA.AS с EMNU.DE
EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EMNU.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while EMNU.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUEA.AS returned 11.52%/yr vs 8.68%/yr for EMNU.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EUEA.AS charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for EMNU.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и EMNU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUEA.AS показывает доходность 7.45%, а EMNU.DE немного выше – 7.48%.
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
EMNU.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUEA.AS и EMNU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 11.80% |
EMNU.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 7.48% | 17.95% | 7.97% | 15.57% | -12.29% | 25.49% | -1.40% | 11.32% |
Correlation
The correlation between EUEA.AS and EMNU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.94 |
The correlation between EUEA.AS and EMNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUEA.AS vs. EMNU.DE — Ранг доходности на риск
EUEA.AS
EMNU.DE
Сравнение EUEA.AS c EMNU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUEA.AS | EMNU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 5.60 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUEA.AS | EMNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и EMNU.DE
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки EMNU.DE в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и EMNU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUEA.AS | EMNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.53% | -34.85% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.00% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -16.42% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -21.72% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.59% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -5.31% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.82% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и EMNU.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMNU.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUEA.AS | EMNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.34% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 10.77% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 13.16% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.40% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.59% | +1.52% |
Сравнение комиссий EUEA.AS и EMNU.DE
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMNU.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и EMNU.DE
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EMNU.DE в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNU.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 2.40% | 2.58% | 2.92% | 2.80% | 3.02% | 2.25% | 1.90% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EUEA.AS and EMNU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for EMNU.DE.
EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while EMNU.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus. Their fees differ too: 0.10% for EUEA.AS and 0.12% for EMNU.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и EMNU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор