Сравнение EUE.L с IJPN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).
EUE.L и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUE.L или IJPN.L.
Основные характеристики
| EUE.L | IJPN.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.09% | 7.15% |
| Дох-ть за 1 год | 5.18% | 11.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.48% | 4.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.01% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.60 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.95 | 2.56 |
| Индекс Язвы | 5.07% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 15.65% |
| Макс. просадка | -50.20% | -39.73% |
| Текущая просадка | -11.44% | -5.45% |
Корреляция
Корреляция между EUE.L и IJPN.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUE.L и IJPN.L
С начала года, EUE.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции EUE.L уступали акциям IJPN.L по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUE.L и IJPN.L
EUE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUE.L c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUE.L и IJPN.L
Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IJPN.L в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.15% | 3.00% | 2.78% | 2.09% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% | 2.89% | 2.59% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.99% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% | 2.70% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EUE.L и IJPN.L
Максимальная просадка EUE.L за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки IJPN.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и IJPN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUE.L и IJPN.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.