PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETIEX с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIEX с WCBR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR).

ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIEX или WCBR.

Корреляция

Корреляция между ETIEX и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.49%
13.12%
ETIEX
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

-0.16

WCBR:

0.41

Коэф-т Сортино

ETIEX:

-0.02

WCBR:

0.77

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.00

WCBR:

1.10

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

-0.10

WCBR:

0.47

Коэф-т Мартина

ETIEX:

-0.52

WCBR:

1.52

Индекс Язвы

ETIEX:

9.35%

WCBR:

7.65%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.79%

WCBR:

28.60%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

ETIEX:

-43.04%

WCBR:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью -1.88%.

ETIEX

С начала года

-11.55%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

-1.88%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

6.84%

1 год

9.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETIEX и WCBR

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIEX: -0.16
WCBR: 0.41
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIEX: -0.02
WCBR: 0.77
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIEX: 1.00
WCBR: 1.10
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIEX: -0.10
WCBR: 0.47
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ETIEX: -0.52
WCBR: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WCBR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.41
ETIEX
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и WCBR

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM2024202320222021
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и WCBR

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.04%
-14.96%
ETIEX
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и WCBR

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.60%
16.42%
ETIEX
WCBR