PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIEX с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, ETIEX returned 1.49%/yr vs 9.52%/yr for WCBR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETIEX charges 1.43%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность 22.78%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 25.14%.

ETIEX

1 день
-0.72%
1 месяц
18.17%
С начала года
22.78%
6 месяцев
20.96%
1 год
33.46%
3 года*
15.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
—

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIEX и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		22.78%8.94%2.52%31.96%-44.98%11.55%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%

Correlation

The correlation between ETIEX and WCBR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.82

Over the past year, the correlation between ETIEX and WCBR has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLK
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

ETIEX vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.37

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.70

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.39

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

0.90

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.37

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и WCBR

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, примерно равная максимальной просадке WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIEXWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-52.25%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-29.92%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-30.27%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

-52.25%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.82%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-20.35%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

13.04%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и WCBR

Текущая волатильность для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) составляет 6.67%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIEXWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

13.74%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

27.29%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

32.18%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

33.61%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

33.58%

-0.12%

Сравнение комиссий ETIEX и WCBR

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и WCBR

Ни ETIEX, ни WCBR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIEX and WCBR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to ETIEX (6.67%). In terms of maximum drawdown, ETIEX dropped -53.83% vs WCBR's -52.25%.

ETIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIEX и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор