PortfoliosLab logo
Сравнение ETIEX с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIEX и INDS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.80%
24.66%
ETIEX
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

-0.17

INDS:

0.11

Коэф-т Сортино

ETIEX:

-0.03

INDS:

0.29

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.00

INDS:

1.04

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

-0.10

INDS:

0.06

Коэф-т Мартина

ETIEX:

-0.54

INDS:

0.20

Индекс Язвы

ETIEX:

9.43%

INDS:

11.17%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.80%

INDS:

20.06%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

ETIEX:

-42.99%

INDS:

-30.67%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 0.67%.


ETIEX

С начала года

-11.48%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-3.49%

1 год

-5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDS

С начала года

0.67%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-10.13%

1 год

2.70%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETIEX и INDS

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.


График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIEX: -0.17
INDS: 0.11
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIEX: -0.03
INDS: 0.29
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIEX: 1.00
INDS: 1.04
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIEX: -0.10
INDS: 0.06
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ETIEX: -0.54
INDS: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа INDS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.11
ETIEX
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и INDS

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


TTM2024202320222021202020192018
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.75%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и INDS

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.99%
-30.67%
ETIEX
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и INDS

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.55%
11.45%
ETIEX
INDS