Сравнение ETIEX с INDS

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 1.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETIEX и INDS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и INDS.

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.