Сравнение ETIDX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIDX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIDX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 5.44% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 31.98% | 25.38% | 27.07% | -10.37% | 3.36% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
ETIDX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIDX и SMH
ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
ETIDX vs. SMH — Ранг доходности на риск
ETIDX
SMH
Сравнение ETIDX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIDX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.32 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.92 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.39 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 19.22 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.32 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ETIDX и SMH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIDX и SMH
Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.39% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ETIDX и SMH
Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -84.96% | +50.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -15.95% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -45.30% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -8.02% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -41.35% | +34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.47% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIDX и SMH
Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 6.71%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 11.74% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 24.02% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 36.88% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 34.68% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 32.29% | -13.98% |