PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETIDX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIDX и SMH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ETIDX с SMH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIDX или SMH.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIDX:

0.42

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

ETIDX:

0.65

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

ETIDX:

1.08

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

ETIDX:

0.35

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

ETIDX:

1.04

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

ETIDX:

6.78%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

ETIDX:

19.18%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

ETIDX:

-34.11%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

ETIDX:

-8.11%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%.

ETIDX

С начала года

1.28%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-7.79%

1 год

7.38%

3 года

9.91%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий ETIDX и SMH

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIDX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIDX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIDX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и SMH

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		0.66%0.64%0.67%1.99%2.79%1.06%1.99%2.17%0.41%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и SMH

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и SMH

Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 4.42%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...