PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-U.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-U.TO с NXF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ETHX-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 5 years, ETHX-U.TO returned -1.07%/yr vs 15.62%/yr for NXF.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-U.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как NXF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 20.79%.

ETHX-U.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-42.88%
С начала года
-36.82%
1 год
-44.47%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
17.89%
С начала года
20.79%
1 год
27.76%
3 года*
10.00%
5 лет*
15.62%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и NXF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-36.82%-11.53%43.46%93.31%-67.94%63.87%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		20.79%14.31%-12.02%9.08%35.35%16.12%

Correlation

The correlation between ETHX-U.TO and NXF.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.14

The correlation between ETHX-U.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO

Доходность на риск

ETHX-U.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-U.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-U.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.35

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.86

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.44

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

4.78

-5.79

ETHX-U.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-U.TO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NXF.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-U.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-U.TO и NXF.TO

Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки NXF.TO в -68.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-U.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-68.80%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-19.43%

-48.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-27.41%

-40.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.05%

-27.41%

-51.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.09%

-12.12%

-49.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-18.78%

-27.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.99%

5.82%

+38.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-U.TO и NXF.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что ETHX-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-U.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

7.38%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

16.68%

+30.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.90%

20.63%

+47.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.88%

24.35%

+46.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

27.16%

+46.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и NXF.TO

ETHX-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.27%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-U.TO and NXF.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHX-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while NXF.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор