PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-B.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-B.TO с NXF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ETHX-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 5 years, ETHX-B.TO returned 0.58%/yr vs 18.64%/yr for NXF.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-B.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 26.33%.

ETHX-B.TO

1 день
-1.93%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-43.63%
С начала года
-36.70%
1 год
-45.22%
3 года*
0.63%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
2.03%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
20.96%
С начала года
26.33%
1 год
32.90%
3 года*
12.51%
5 лет*
18.64%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и NXF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		-36.70%-15.87%55.80%90.02%-65.68%64.85%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		26.33%9.09%-4.58%6.48%43.93%18.23%

Correlation

The correlation between ETHX-B.TO and NXF.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ETHX-B.TO:
ETHX-B.TO с ETHX-U.TOETHX-B.TO с SOLL.TOETHX-B.TO с BTCC.TOETHX-B.TO с ETHY.TOETHX-B.TO с FBTC.TOETHX-B.TO с BTCX-B.TOETHX-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO

Доходность на риск

ETHX-B.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-B.TO
Ранг доходности на риск ETHX-B.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-B.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-B.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.64

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.21

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.88

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.97

-7.00

ETHX-B.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-B.TO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NXF.TO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-B.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-B.TO и NXF.TO

Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, что больше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-B.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.38%

-65.25%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.14%

-17.57%

-49.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.14%

-24.32%

-42.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.38%

-24.32%

-54.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.51%

-9.38%

-52.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-15.96%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.92%

5.53%

+38.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-B.TO и NXF.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-B.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

7.10%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.49%

16.60%

+28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

20.14%

+45.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.84%

23.40%

+45.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.70%

26.06%

+45.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и NXF.TO

ETHX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.11%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-B.TO and NXF.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while NXF.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор