PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 36.18% vs 49.24% for IEMG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 24.98%.

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и IEMG

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%9.89%

Correlation

The correlation between ETHO and IEMG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between ETHO and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и IEMG

Секторы
ETHO
IEMG

Технологии

26.3%
35.0%

Промышленность

16.7%
9.0%

Финансовые услуги

13.0%
18.4%

Здравоохранение

11.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.5%

Недвижимость

6.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.4%

Сырьевые материалы

3.1%
6.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Энергетика

0.4%
3.8%

Технологии

ETHO
26.3%
IEMG
35.0%

Промышленность

ETHO
16.7%
IEMG
9.0%

Финансовые услуги

ETHO
13.0%
IEMG
18.4%

Здравоохранение

ETHO
11.6%
IEMG
3.7%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.8%
IEMG
9.5%

Недвижимость

ETHO
6.5%
IEMG
1.7%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.7%
IEMG
3.3%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.5%
IEMG
6.4%

Сырьевые материалы

ETHO
3.1%
IEMG
6.9%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
IEMG
2.2%

Энергетика

ETHO
0.4%
IEMG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

ETHO vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHOIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.55

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.34

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.74

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

14.39

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHOIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ETHO и IEMG

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-38.71%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-13.21%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-12.97%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.43%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и IEMG

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 4.04%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.24%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

16.97%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

19.47%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

18.38%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

20.03%

-0.64%

Сравнение комиссий ETHO и IEMG

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и IEMG

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and IEMG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.24%) compared to ETHO (4.04%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs IEMG's -38.71%.

On 1-year performance, IEMG leads with 49.24% vs 36.18% for ETHO. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEMG has performed better with a 49.24% return vs 36.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.72% for ETHO.

ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор