Сравнение ETHE.SW с EZBC
ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE.SW is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, ETHE.SW returned -33.30% vs -42.69% for EZBC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETHE.SW charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и EZBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как EZBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZBC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHE.SW показывает доходность -40.20%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -30.95%.
ETHE.SW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -40.20%
- 6 месяцев
- -42.81%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -24.43%
- С начала года
- -30.95%
- 6 месяцев
- -33.34%
- 1 год
- -42.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -40.20% | -20.51% | 35.91% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -30.95% | -18.35% | 113.31% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and EZBC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between ETHE.SW and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
EZBC
Сравнение ETHE.SW c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE.SW | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.82 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.46 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE.SW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.98 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и EZBC
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -52.02% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.44% | -52.02% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -52.02% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -16.92% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 29.23% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и EZBC
CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 9.69% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 34.07% | +26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 43.86% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.39% | 51.03% | +33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.09% | 51.03% | +36.06% |
Сравнение комиссий ETHE.SW и EZBC
ETHE.SW берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE.SW и EZBC
Ни ETHE.SW, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and EZBC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHE.SW is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHE.SW is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
They also come from different issuers: CoinShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.00% for ETHE.SW and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор