PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETDD.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETDD.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ETDD.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETDD.DE returned 10.39%/yr vs 9.70%/yr for GSDE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ETDD.DE charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETDD.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETDD.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции ETDD.DE превзошли акции GSDE.DE по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.70% соответственно.

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.73%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETDD.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%9.80%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%

Correlation

The correlation between ETDD.DE and GSDE.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2010 г.

0.21

The correlation between ETDD.DE and GSDE.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DEGSDE.DE с EMEC.DE

Доходность на риск

ETDD.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETDD.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETDD.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.37

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.91

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

5.65

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

12.60

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETDD.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETDD.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GSDE.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETDD.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETDD.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ETDD.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка ETDD.DE за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETDD.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDD.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-68.91%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.89%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-15.25%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-29.72%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-29.72%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-6.40%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-44.09%

+36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.54%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETDD.DE и GSDE.DE

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ETDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDD.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.51%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

16.35%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

18.80%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.84%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.76%

+2.55%

Сравнение комиссий ETDD.DE и GSDE.DE

ETDD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETDD.DE и GSDE.DE

Ни ETDD.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETDD.DE and GSDE.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

ETDD.DE is categorized as Europe Equities, while GSDE.DE is Commodities. ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Their fees differ too: 0.18% for ETDD.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETDD.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор