PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETDD.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETDD.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ETDD.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ETDD.DE returned 11.54%/yr vs 11.35%/yr for EMEH.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ETDD.DE charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for EMEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETDD.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETDD.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у EMEH.DE с доходностью 21.33%.

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.73%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETDD.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%-2.19%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%

Correlation

The correlation between ETDD.DE and EMEH.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.21

The correlation between ETDD.DE and EMEH.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

ETDD.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETDD.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETDD.DEEMEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.47

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.99

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.95

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

14.34

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETDD.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETDD.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа EMEH.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETDD.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETDD.DEEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.47

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.48

+0.88

Просадки

Сравнение просадок ETDD.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка ETDD.DE за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETDD.DE и EMEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDD.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-92.42%

+53.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.89%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-12.28%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-32.73%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-80.34%

+79.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-81.38%

+74.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ETDD.DE и EMEH.DE

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ETDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDD.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.15%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

15.95%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.83%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.50%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

34.16%

-15.85%

Сравнение комиссий ETDD.DE и EMEH.DE

ETDD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETDD.DE и EMEH.DE

Ни ETDD.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETDD.DE and EMEH.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

ETDD.DE is categorized as Europe Equities, while EMEH.DE is Commodities. ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50, while EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.18% for ETDD.DE and 0.39% for EMEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETDD.DE и EMEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор