Сравнение ESIT.L с KARP.L
ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIT.L returned 24.77%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ESIT.L charges 0.18%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.L и KARP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIT.L показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
ESIT.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 17.85%
- С начала года
- 51.37%
- 6 месяцев
- 47.72%
- 1 год
- 65.58%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIT.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.37% | 14.83% | 2.77% | 32.26% | -0.79% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between ESIT.L and KARP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
ESIT.L
KARP.L
Сравнение ESIT.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIT.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 6.99 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 19.86 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.14 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.L и KARP.L
Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.50% | -56.63% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.76% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -46.94% | +22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -19.90% | +19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -34.88% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.44% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.L и KARP.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 0.00% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 12.87% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 21.85% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 24.61% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 24.61% | +0.03% |
Сравнение комиссий ESIT.L и KARP.L
ESIT.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.L и KARP.L
Ни ESIT.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIT.L and KARP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIT.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIT.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Waystone Management. Their fees differ too: 0.18% for ESIT.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор