Сравнение ESIT.L с ITEC.L
ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.L returned 15.16%/yr vs 15.28%/yr for ITEC.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIT.L и ITEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIT.L торгуется в GBP, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIT.L показывает доходность 51.37%, а ITEC.L немного ниже – 49.74%.
ESIT.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 20.73%
- С начала года
- 51.37%
- 6 месяцев
- 48.42%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
ITEC.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 20.74%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 46.16%
- 1 год
- 63.94%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам ESIT.L и ITEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.37% | 14.83% | 2.77% | 32.26% | -24.43% | 27.26% | 8.52% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 49.74% | 15.55% | 3.61% | 32.30% | -24.48% | 27.89% | 8.59% |
Correlation
The correlation between ESIT.L and ITEC.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between ESIT.L and ITEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIT.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск
ESIT.L
ITEC.L
Сравнение ESIT.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIT.L | ITEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 5.30 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 13.46 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIT.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ESIT.L и ITEC.L
Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, примерно равная максимальной просадке ITEC.L в -37.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и ITEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIT.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.50% | -37.70% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.01% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -25.71% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -37.70% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -8.32% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.74% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIT.L и ITEC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) составляет 9.42%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что ESIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIT.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 10.22% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 20.30% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 25.02% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 25.40% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 23.87% | +0.77% |
Сравнение комиссий ESIT.L и ITEC.L
И ESIT.L, и ITEC.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIT.L и ITEC.L
Ни ESIT.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ESIT.L and ITEC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIT.L and ITEC.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и ITEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор