PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 0.75%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

ESIS.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-4.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-1.50%6.81%-2.47%0.99%-8.57%19.70%2.50%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%4.84%

Correlation

The correlation between ESIS.DE and SXRV.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.21

The correlation between ESIS.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIS.DE:
ESIS.DE с VUAA.DEESIS.DE с WELM.DEESIS.DE с SPYC.DEESIS.DE с 7RIP.DEESIS.DE с QDVK.DEESIS.DE с XUCD.DEESIS.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

ESIS.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.DE
Ранг доходности на риск ESIS.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIS.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.40

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.20

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.75

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

11.16

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIS.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.DE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIS.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.40

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.93

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.91

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ESIS.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-32.80%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.03%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-26.69%

+14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-31.33%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-0.83%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.56%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

3.38%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.DE и SXRV.DE

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.26%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.98%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

15.67%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

19.84%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

19.65%

-6.69%

Сравнение комиссий ESIS.DE и SXRV.DE

ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.DE и SXRV.DE

Ни ESIS.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIS.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

ESIS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор