PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 0.75%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

ESIS.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-4.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-1.50%6.81%-2.47%0.99%-8.57%19.70%2.50%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%8.62%

Correlation

The correlation between ESIS.DE and NQSE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.21

The correlation between ESIS.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIS.DE:
ESIS.DE с VUAA.DEESIS.DE с WELM.DEESIS.DE с SPYC.DEESIS.DE с 7RIP.DEESIS.DE с QDVK.DEESIS.DE с XUCD.DEESIS.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ESIS.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.DE
Ранг доходности на риск ESIS.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIS.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.28

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.17

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.08

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

10.77

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIS.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.DE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIS.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.28

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.82

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ESIS.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-37.67%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.87%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-22.40%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-37.67%

+22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-0.84%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.56%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

3.40%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.DE и NQSE.DE

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеют волатильность 4.80% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.75%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.99%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

16.05%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

20.91%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

21.54%

-8.58%

Сравнение комиссий ESIS.DE и NQSE.DE

ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.DE и NQSE.DE

Ни ESIS.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIS.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

ESIS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор