PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.DE с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.DE с DFEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - ESIS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, ESIS.DE returned -4.30% vs 12.18% for DFEN.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.DE и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 4.02%.

ESIS.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-4.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

DFEN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
4.02%
6 месяцев
8.12%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.DE и DFEN.DE

2026 (YTD)202520242023
ESIS.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-1.50%6.81%-2.47%-2.96%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		4.02%50.76%51.97%8.67%

Correlation

The correlation between ESIS.DE and DFEN.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.07

The correlation between ESIS.DE and DFEN.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с ESIS.DE:
ESIS.DE с VUAA.DEESIS.DE с WELM.DEESIS.DE с SPYC.DEESIS.DE с 7RIP.DEESIS.DE с QDVK.DEESIS.DE с XUCD.DEESIS.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Доходность на риск

ESIS.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.DE
Ранг доходности на риск ESIS.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIS.DEDFEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.56

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
0.97

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.75

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

1.81

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIS.DE vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.DE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.DE и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIS.DEDFEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.75

-1.53

Просадки

Сравнение просадок ESIS.DE и DFEN.DE

Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DFEN.DE в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и DFEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.DEDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-18.60%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-18.60%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-15.21%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.27%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

7.72%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.DE и DFEN.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) составляет 4.80%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.DEDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.38%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

19.16%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

24.79%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

21.47%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

21.47%

-8.51%

Сравнение комиссий ESIS.DE и DFEN.DE

ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.DE и DFEN.DE

Ни ESIS.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIS.DE and DFEN.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.

ESIS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.55% for DFEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и DFEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор