PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.L с PAVE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds - ESIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIN.L returned 21.07%/yr vs 24.64%/yr for PAVE.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIN.L торгуется в GBP, в то время как PAVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.L показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 26.03%.

ESIN.L

1 день
0.48%
1 месяц
1.09%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.03%
1 год
21.57%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

PAVE.L

1 день
1.29%
1 месяц
8.98%
С начала года
26.03%
6 месяцев
25.18%
1 год
45.84%
3 года*
24.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		9.59%30.98%9.83%24.32%-11.34%3.07%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		26.03%11.27%20.02%24.98%4.80%2.64%

Correlation

The correlation between ESIN.L and PAVE.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between ESIN.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIN.L и PAVE.L

Секторы
ESIN.L
PAVE.L

Промышленность

96.1%
75.1%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.3%

Технологии

0.4%
1.0%

Сырьевые материалы

0.3%
20.1%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

ESIN.L
96.1%
PAVE.L
75.1%

Коммуникационные услуги

ESIN.L
2.2%
PAVE.L

-

Финансовые услуги

ESIN.L
1.4%
PAVE.L

-

Потребительский циклический сектор

ESIN.L
1.1%
PAVE.L

-

Потребительский защитный сектор

ESIN.L
0.4%
PAVE.L
0.3%

Технологии

ESIN.L
0.4%
PAVE.L
1.0%

Сырьевые материалы

ESIN.L
0.3%
PAVE.L
20.1%

Энергетика

ESIN.L

-

PAVE.L
0.3%

Здравоохранение

ESIN.L

-

PAVE.L

-

Недвижимость

ESIN.L

-

PAVE.L

-

Коммунальные услуги

ESIN.L

-

PAVE.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L

Доходность на риск

ESIN.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIN.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.53

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.49

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.56

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

16.30

-11.04

ESIN.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PAVE.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIN.L и PAVE.L

Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -28.10%, примерно равная максимальной просадке PAVE.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-28.27%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.00%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-28.27%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

0.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.43%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.81%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.L и PAVE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) составляет 5.10%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.50%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

14.44%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.06%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

20.86%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

20.86%

+0.04%

Сравнение комиссий ESIN.L и PAVE.L

ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PAVE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.L и PAVE.L

Ни ESIN.L, ни PAVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIN.L and PAVE.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.47% for PAVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор