Сравнение ESIN.L с IUIT.L
ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.L returned 13.02%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIN.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
ESIN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам ESIN.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 7.95% | 31.04% | 9.74% | 24.40% | -11.34% | 9.01% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 31.64% |
Correlation
The correlation between ESIN.L and IUIT.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.53 |
The correlation between ESIN.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIN.L и IUIT.L
Секторы
ESIN.L
IUIT.L
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ESIN.L
IUIT.L
Коммуникационные услуги
ESIN.L
IUIT.L
-
Финансовые услуги
ESIN.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIN.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIN.L
IUIT.L
-
Технологии
ESIN.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
ESIN.L
IUIT.L
-
Энергетика
ESIN.L
-
IUIT.L
Здравоохранение
ESIN.L
-
IUIT.L
-
Недвижимость
ESIN.L
-
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
ESIN.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
ESIN.L
IUIT.L
Сравнение ESIN.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.13 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 7.94 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.61 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.L и IUIT.L
Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.82% | -28.01% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -16.96% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -28.01% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -28.01% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.79% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.29% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 6.70% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) составляет 6.24%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.58% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 15.33% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 20.32% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.83% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.51% | -4.15% |
Сравнение комиссий ESIN.L и IUIT.L
ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.L и IUIT.L
Ни ESIN.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIN.L and IUIT.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.L.
ESIN.L is categorized as Industrials Equities, while IUIT.L is Technology Equities. ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор