Сравнение ESIN.DE с XUIN.DE
ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from iShares and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.86%/yr vs 13.45%/yr for XUIN.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.DE и XUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у XUIN.DE с доходностью 14.33%.
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIN.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 11.43% |
Correlation
The correlation between ESIN.DE and XUIN.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.63 |
The correlation between ESIN.DE and XUIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
ESIN.DE
XUIN.DE
Сравнение ESIN.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.39 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.70 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и XUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -22.79% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -8.83% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -22.79% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -22.79% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.21% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.81% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.74% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.DE и XUIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.92% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 10.90% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 14.37% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.64% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 16.71% | +2.10% |
Сравнение комиссий ESIN.DE и XUIN.DE
ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.DE и XUIN.DE
ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
ESIN.DE and XUIN.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.DE.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.12% for XUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и XUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор