PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESIF.L с VEUR.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESIF.L и VEUR.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ESIF.L с VEUR.L

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L).

ESIF.L и VEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESIF.L или VEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и VEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESIF.L:

1.84

VEUR.L:

0.48

Коэф-т Сортино

ESIF.L:

2.34

VEUR.L:

0.72

Коэф-т Омега

ESIF.L:

1.34

VEUR.L:

1.09

Коэф-т Кальмара

ESIF.L:

2.19

VEUR.L:

0.49

Коэф-т Мартина

ESIF.L:

11.11

VEUR.L:

1.87

Индекс Язвы

ESIF.L:

2.82%

VEUR.L:

3.44%

Дневная вол-ть

ESIF.L:

17.09%

VEUR.L:

13.39%

Макс. просадка

ESIF.L:

-23.55%

VEUR.L:

-28.59%

Текущая просадка

ESIF.L:

-2.20%

VEUR.L:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у VEUR.L с доходностью 11.33%.

ESIF.L

С начала года

25.01%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

27.59%

1 год

31.29%

3 года

24.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEUR.L

С начала года

11.33%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

10.48%

1 год

6.50%

3 года

11.11%

5 лет

12.20%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий ESIF.L и VEUR.L

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEUR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESIF.L и VEUR.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг риск-скорректированной доходности ESIF.L, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEUR.L
Ранг риск-скорректированной доходности VEUR.L, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESIF.L c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VEUR.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и VEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и VEUR.L

ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		1.71%2.30%2.96%3.22%2.73%2.29%3.34%3.54%3.05%3.05%3.06%3.93%

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и VEUR.L

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки VEUR.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и VEUR.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и VEUR.L

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...