PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESIF.L с SPY4.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESIF.L и SPY4.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ESIF.L с SPY4.DE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE).

ESIF.L и SPY4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESIF.L или SPY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESIF.L:

1.84

SPY4.DE:

-0.17

Коэф-т Сортино

ESIF.L:

2.34

SPY4.DE:

-0.07

Коэф-т Омега

ESIF.L:

1.34

SPY4.DE:

0.99

Коэф-т Кальмара

ESIF.L:

2.19

SPY4.DE:

-0.12

Коэф-т Мартина

ESIF.L:

11.11

SPY4.DE:

-0.36

Индекс Язвы

ESIF.L:

2.82%

SPY4.DE:

9.91%

Дневная вол-ть

ESIF.L:

17.09%

SPY4.DE:

22.21%

Макс. просадка

ESIF.L:

-23.55%

SPY4.DE:

-42.72%

Текущая просадка

ESIF.L:

-2.20%

SPY4.DE:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у SPY4.DE с доходностью -12.07%.

ESIF.L

С начала года

25.01%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

27.59%

1 год

31.29%

3 года

24.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY4.DE

С начала года

-12.07%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-17.88%

1 год

-3.60%

3 года

7.32%

5 лет

12.20%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Сравнение комиссий ESIF.L и SPY4.DE

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPY4.DE в 0.30%.

SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESIF.L и SPY4.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг риск-скорректированной доходности ESIF.L, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SPY4.DE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESIF.L c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SPY4.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и SPY4.DE

Ни ESIF.L, ни SPY4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и SPY4.DE

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки SPY4.DE в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и SPY4.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и SPY4.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) составляет 3.06%, в то время как у SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...