Сравнение ESIC.L с ICDU.L
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Discretionary Equities funds from iShares - ESIC.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while ICDU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIC.L returned -1.55%/yr vs 9.32%/yr for ICDU.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIC.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ICDU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и ICDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как ICDU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICDU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у ICDU.L с доходностью -0.52%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
ICDU.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам ESIC.L и ICDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.67% | 7.11% | -1.15% | 12.93% | -11.01% | 14.25% | 5.78% |
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | -0.52% | -0.77% | 33.05% | 35.72% | -29.67% | 25.98% | 1.88% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and ICDU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between ESIC.L and ICDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIC.L и ICDU.L
Секторы
ESIC.L
ICDU.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ESIC.L
ICDU.L
Технологии
ESIC.L
ICDU.L
Коммуникационные услуги
ESIC.L
ICDU.L
Промышленность
ESIC.L
ICDU.L
Сырьевые материалы
ESIC.L
-
ICDU.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIC.L
-
ICDU.L
-
Энергетика
ESIC.L
-
ICDU.L
-
Финансовые услуги
ESIC.L
-
ICDU.L
-
Здравоохранение
ESIC.L
-
ICDU.L
-
Недвижимость
ESIC.L
-
ICDU.L
-
Коммунальные услуги
ESIC.L
-
ICDU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. ICDU.L — Ранг доходности на риск
ESIC.L
ICDU.L
Сравнение ESIC.L c ICDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | ICDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.95 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.61 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.80 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.66 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и ICDU.L
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки ICDU.L в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и ICDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -33.84% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -14.03% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -27.64% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -33.84% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -5.81% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -7.67% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 5.10% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и ICDU.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.13% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 12.59% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.68% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.06% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.15% | +0.22% |
Сравнение комиссий ESIC.L и ICDU.L
ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ICDU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и ICDU.L
Ни ESIC.L, ни ICDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIC.L and ICDU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICDU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICDU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIC.L.
ESIC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIC.L and 0.15% for ICDU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и ICDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор