PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGG с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. ESGG is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, ESGG returned 19.37%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

ESGG

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.15%
1 год
24.74%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		13.15%24.01%14.48%25.57%-1.43%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between ESGG and GABF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.74

The correlation between ESGG and GABF shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGG и GABF

Секторы
ESGG
GABF

Технологии

40.5%
5.2%

Финансовые услуги

19.5%
85.6%

Здравоохранение

13.1%

-

Промышленность

6.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

ESGG
40.5%
GABF
5.2%

Финансовые услуги

ESGG
19.5%
GABF
85.6%

Здравоохранение

ESGG
13.1%
GABF

-

Промышленность

ESGG
6.6%
GABF
4.9%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.4%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.7%
GABF

-

Энергетика

ESGG
3.8%
GABF

-

Сырьевые материалы

ESGG
2.2%
GABF

-

Коммунальные услуги

ESGG
1.4%
GABF

-

Недвижимость

ESGG
1.4%
GABF
4.3%

Коммуникационные услуги

ESGG
1.4%
GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с CGWESGG с EFAXESGG с VUGESGG с XLGESGG с VOO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

ESGG vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGGGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.16

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.10

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.16

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

-0.36

+11.87

ESGG vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGG и GABF

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-20.86%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-17.16%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-20.86%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.44%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.95%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

7.80%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и GABF

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.38%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.48%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.33%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

17.49%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

20.42%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

20.42%

-3.92%

Сравнение комиссий ESGG и GABF

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и GABF

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.30%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and GABF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to ESGG (3.38%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 19.37% for ESGG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.30% for ESGG.

ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.10% for GABF.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор