PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGE.L (Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - ESGE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE.L returned 9.34%/yr vs 10.39%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGE.L charges 0.16%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE.L показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%.

ESGE.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.28%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.L и UD03.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.63%23.98%4.31%12.57%-5.91%17.13%7.08%-5.46%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%5.75%

Correlation

The correlation between ESGE.L and UD03.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between ESGE.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.L и UD03.L

Секторы
ESGE.L
UD03.L

Финансовые услуги

28.3%
28.5%

Промышленность

16.2%
12.1%

Здравоохранение

13.3%
4.1%

Технологии

10.9%
16.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
14.6%

Коммунальные услуги

5.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.0%

Сырьевые материалы

4.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.1%

Энергетика

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

ESGE.L
28.3%
UD03.L
28.5%

Промышленность

ESGE.L
16.2%
UD03.L
12.1%

Здравоохранение

ESGE.L
13.3%
UD03.L
4.1%

Технологии

ESGE.L
10.9%
UD03.L
16.2%

Потребительский защитный сектор

ESGE.L
9.3%
UD03.L
14.6%

Коммунальные услуги

ESGE.L
5.8%
UD03.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

ESGE.L
5.1%
UD03.L
7.0%

Сырьевые материалы

ESGE.L
4.6%
UD03.L
4.2%

Коммуникационные услуги

ESGE.L
3.0%
UD03.L
3.1%

Энергетика

ESGE.L
2.3%
UD03.L
2.7%

Недвижимость

ESGE.L
1.0%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с ESGE.L:
ESGE.L с GLDESGE.L с EQQQ.LESGE.L с FTWG.LESGE.L с FWRG.LESGE.L с IGDA.LESGE.L с CS1.LESGE.L с IMV.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

ESGE.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.L
Ранг доходности на риск ESGE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGE.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.94

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.62

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.38

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

8.54

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGE.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ESGE.L и UD03.L

Максимальная просадка ESGE.L за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-35.99%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.92%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-12.34%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-19.54%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.19%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.64%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.77%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.L и UD03.L

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ESGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.77%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.91%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.21%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

15.07%

+30.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

16.80%

+23.06%

Сравнение комиссий ESGE.L и UD03.L

ESGE.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.L и UD03.L

ESGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ESGE.L and UD03.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGE.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGE.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

ESGE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.16% for ESGE.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор