Сравнение ESGC.TO с PXS.TO
ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) and PXS.TO (Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD) are both exchange-traded funds - ESGC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite ESG Index, while PXS.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGC.TO returned 12.82%/yr vs 16.10%/yr for PXS.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ESGC.TO charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for PXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESGC.TO и PXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGC.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у PXS.TO с доходностью 18.33%.
ESGC.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
PXS.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам ESGC.TO и PXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 12.95% | 31.52% | 16.03% | 7.50% | -7.28% | 23.99% | 5.27% |
PXS.TO Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD | 18.33% | 13.64% | 26.23% | 12.41% | -2.47% | 32.84% | 10.79% |
Correlation
The correlation between ESGC.TO and PXS.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGC.TO vs. PXS.TO — Ранг доходности на риск
ESGC.TO
PXS.TO
Сравнение ESGC.TO c PXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) и Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGC.TO | PXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 7.46 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 26.57 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGC.TO и PXS.TO
Максимальная просадка ESGC.TO за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки PXS.TO в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGC.TO и PXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGC.TO | PXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -31.87% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -4.88% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -16.36% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -16.36% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.08% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.35% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.37% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGC.TO и PXS.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD (PXS.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ESGC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGC.TO | PXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.28% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 8.35% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 11.07% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.29% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 15.28% | -2.39% |
Сравнение комиссий ESGC.TO и PXS.TO
ESGC.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PXS.TO в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGC.TO и PXS.TO
Дивидендная доходность ESGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PXS.TO в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 2.14% | 2.36% | 2.66% | 3.23% | 2.98% | 2.28% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXS.TO Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD | 1.22% | 1.49% | 1.53% | 1.53% | 1.80% | 1.51% | 2.51% | 1.91% | 1.84% | 1.50% | 1.62% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ESGC.TO and PXS.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for PXS.TO.
ESGC.TO is categorized as Canada Equities, while PXS.TO is Large Cap Value Equities. ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index, while PXS.TO tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGC.TO and 0.46% for PXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESGC.TO и PXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор