Сравнение ESGB.L с X7PP.L
ESGB.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGB.L returned 6.37%/yr vs 29.87%/yr for X7PP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ESGB.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGB.L торгуется в GBP, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 13.13%.
ESGB.L
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
X7PP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 53.47%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам ESGB.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | -16.50% | 18.62% | 51.10% | 25.90% | -27.12% | -1.36% | 80.84% | 9.90% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 13.13% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 4.59% |
Correlation
The correlation between ESGB.L and X7PP.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов ESGB.L и X7PP.L
Секторы
ESGB.L
X7PP.L
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
ESGB.L
X7PP.L
-
Потребительский циклический сектор
ESGB.L
X7PP.L
-
Технологии
ESGB.L
X7PP.L
-
Сырьевые материалы
ESGB.L
-
X7PP.L
-
Потребительский защитный сектор
ESGB.L
-
X7PP.L
-
Энергетика
ESGB.L
-
X7PP.L
-
Финансовые услуги
ESGB.L
-
X7PP.L
Здравоохранение
ESGB.L
-
X7PP.L
-
Промышленность
ESGB.L
-
X7PP.L
-
Недвижимость
ESGB.L
-
X7PP.L
-
Коммунальные услуги
ESGB.L
-
X7PP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
ESGB.L
X7PP.L
Сравнение ESGB.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.34 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.15 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB.L и X7PP.L
Максимальная просадка ESGB.L за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -56.28% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -15.94% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.17% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -30.79% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.68% | -1.73% | -25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -15.34% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 4.78% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.L и X7PP.L
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) составляет 4.10%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ESGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.30% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 18.31% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 21.89% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.55% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 24.30% | -1.57% |
Сравнение комиссий ESGB.L и X7PP.L
ESGB.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.L и X7PP.L
Ни ESGB.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGB.L and X7PP.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for ESGB.L.
ESGB.L is categorized as Technology Equities, while X7PP.L is Financials Equities. ESGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ESGB.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор