PortfoliosLab logo
Сравнение ESGA с XCSR.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGA и XCSR.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ESGA и XCSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Sustainable Equity ETF (ESGA) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.95%
6.94%
ESGA
XCSR.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGA:

1.46

XCSR.TO:

2.03

Коэф-т Сортино

ESGA:

2.01

XCSR.TO:

2.70

Коэф-т Омега

ESGA:

1.27

XCSR.TO:

1.38

Коэф-т Кальмара

ESGA:

2.05

XCSR.TO:

3.32

Коэф-т Мартина

ESGA:

8.01

XCSR.TO:

12.97

Индекс Язвы

ESGA:

2.34%

XCSR.TO:

1.70%

Дневная вол-ть

ESGA:

12.88%

XCSR.TO:

10.84%

Макс. просадка

ESGA:

-26.17%

XCSR.TO:

-23.57%

Текущая просадка

ESGA:

-4.43%

XCSR.TO:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, ESGA показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -1.33%.


ESGA

С начала года

-0.65%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

0.54%

1 год

18.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XCSR.TO

С начала года

-1.33%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

10.55%

1 год

21.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGA и XCSR.TO

ESGA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.


График комиссии ESGA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии XCSR.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGA и XCSR.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGA
Ранг риск-скорректированной доходности ESGA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

XCSR.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XCSR.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGA c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Sustainable Equity ETF (ESGA) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESGA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.351.05
Коэффициент Сортино ESGA, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.861.44
Коэффициент Омега ESGA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.20
Коэффициент Кальмара ESGA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.871.01
Коэффициент Мартина ESGA, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.265.79
ESGA
XCSR.TO

Показатель коэффициента Шарпа ESGA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCSR.TO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGA и XCSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.35
1.05
ESGA
XCSR.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGA и XCSR.TO

Дивидендная доходность ESGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XCSR.TO в 2.23%


TTM20242023202220212020
ESGA
American Century Sustainable Equity ETF
0.89%0.89%1.09%1.44%0.72%0.59%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF
2.23%2.20%2.61%2.78%1.54%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ESGA и XCSR.TO

Максимальная просадка ESGA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки XCSR.TO в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGA и XCSR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.43%
-7.40%
ESGA
XCSR.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ESGA и XCSR.TO

American Century Sustainable Equity ETF (ESGA) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) имеют волатильность 4.36% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.36%
4.33%
ESGA
XCSR.TO