PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESGA с GGRO.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGA и GGRO.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ESGA с GGRO.TO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Sustainable Equity ETF (ESGA) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO).

ESGA и GGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGA - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 июл. 2020 г.. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGA или GGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности ESGA и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Sustainable Equity ETF (ESGA) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGA:

0.37

GGRO.TO:

1.08

Коэф-т Сортино

ESGA:

0.55

GGRO.TO:

1.49

Коэф-т Омега

ESGA:

1.08

GGRO.TO:

1.21

Коэф-т Кальмара

ESGA:

0.28

GGRO.TO:

1.01

Коэф-т Мартина

ESGA:

0.97

GGRO.TO:

3.76

Индекс Язвы

ESGA:

5.85%

GGRO.TO:

3.68%

Дневная вол-ть

ESGA:

19.94%

GGRO.TO:

13.04%

Макс. просадка

ESGA:

-26.17%

GGRO.TO:

-22.14%

Текущая просадка

ESGA:

-5.63%

GGRO.TO:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, ESGA показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью 3.20%.

ESGA

С начала года

-1.87%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-4.47%

1 год

6.56%

3 года

12.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GGRO.TO

С начала года

3.20%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

0.17%

1 год

14.05%

3 года

13.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Sustainable Equity ETF

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Сравнение комиссий ESGA и GGRO.TO

ESGA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.

ESGA
American Century Sustainable Equity ETF
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGA и GGRO.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGA
Ранг риск-скорректированной доходности ESGA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GGRO.TO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGA c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Sustainable Equity ETF (ESGA) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESGA на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GGRO.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGA и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGA и GGRO.TO

Дивидендная доходность ESGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GGRO.TO в 1.62%

TTM20242023202220212020
ESGA
American Century Sustainable Equity ETF		0.86%0.89%1.09%1.44%0.72%0.59%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.62%1.63%1.89%1.69%1.43%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ESGA и GGRO.TO

Максимальная просадка ESGA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGA и GGRO.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESGA и GGRO.TO

American Century Sustainable Equity ETF (ESGA) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ESGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...