Сравнение ESG с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
ESG и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESG или XQQ.TO.
Основные характеристики
| ESG | XQQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 33.26% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | 6.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.14% | 15.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 16.46% |
| Макс. просадка | -32.53% | -38.55% |
| Current Drawdown | -4.27% | -4.61% |
Корреляция
Корреляция между ESG и XQQ.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESG и XQQ.TO
С начала года, ESG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью 4.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и XQQ.TO
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESG c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и XQQ.TO
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XQQ.TO в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.09% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.93% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.30% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и XQQ.TO
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и XQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и XQQ.TO
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 3.48%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.